设随机变量X1，X2的概率密度分别为 （1) 求E（X1＋X2)，E（2X1－3X22)． （2) 又设X1，X2相互独立，求E（X1X2)．

设随机变量X₁，X₂的概率密度分别为

设随机变量X₁，X₂的概率密度分别为

(2)又设X₁，X₂相互独立，求E(X₁X₂).

设随机变量X1，X₂的概率密度分别为

试求E(X₁+2X₂)，

设连续型随机变量X₁与X₂相互独立且方差均存在,X₁与X₂的概率密度分别为f₁（

x)与f₂(x)，随机变量Y₁的概率密度为,随机变量,则()

A.

B.

C.

D.

设X1和X2是任意两个相互独立的连续型随机变量,它们的概率密度分别为f1（x)和f2（x),分布函数分别为f1（x)和f2（x),则（)。

A.f1(x)+f2(x)必为某一随机变量的概率密度

B.f1(x)f2(x)必为某一随机变量的概率密度

C.F1(x)+F2(x)必为某一随机变量的分布函数

D.F1(x)F2(x)必为某一随机变量的分布函数

设随机变量X₁，X₂，…，X_n相互独立，

设随机变量X1，X2，…，Xn(n≥2)独立同分布，且概率密度为

求：(1)M=max(X1，X2，…，Xn)；(2)N=min(X1，X2，…，X3)的概率密度．

设给定两随机变量X1和X2，它们的联合概率密度为

求随机变量Y1=X1+X2的概率密度函数，并计算变量Y的熵h(Y)。

设随机变量（X₁，X₂)具有概率密度。求E（X₁)，E（X₂)，COV（X₁，X₂)，D（X₁+

设随机变量(X₁，X₂)具有概率密度。

求E(X₁)，E(X₂)，COV(X₁，X₂)，D(X₁+X₂)。

设随机变量X₁和X₂相互独立，并且均服从N(0，1)，试计算Y的概率密度。