题目
第1题
A.0.35
B.0.2
C.0.1
D.0.5
第2题
A.125
B.140
C.220
D.156
第3题
A.0.5
B.0.42
C.0.4
D.1
第4题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第6题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第7题
A.0.5
B.0.44
C.0.4
D.1
第8题
要求:
(1)根据套期保值原理,计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。
(2)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,按上述组合投资者能否获利。
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