若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（)。

A.两项资产的收益率之间正相关

B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

A.两项资产的收益率之间正相关

B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强

B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱

C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产

D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.两项资产收益率的相关系数等于1

B.两项资产收益率的相关系数等于0

C.两项资产收益率的相关系数等于－1

D.两项证券资产组合的β系数等于0

A.两项资产收益率的相关系数等于1

B.两项资产收益率的相关系数等于0

C.两项资产收益率的相关系数等于－1

D.两项证券资产组合的β系数等于0

A.两项证券资产的收益率完全负相关

B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C.两项证券资产的收益率完全正相关

D.两项证券资产的收益率不完全相关

A.证券资产组合的预期收益率的影响因素为投资比重和个别资产的预期收益率

B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的预期收益率不变，则该证券资产组合的预期收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

C.这样的组合不能降低任何风险

D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265