战略资产配置模型有哪些？（)

A.均值方差模型

B.Black-Litterman模型

C.风险评价模型

D.多因子量化模型

A.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值仿差模型等优化方法构建最优组合

B.某基金公司每季度召开基金经理会议，讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定

C.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例

D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整

A.均值方差模型

B.风险平价模型

C.Black-Litterman反向优化模型

D.1/n配置模型

A.边际效益

B.标准方差

C.无风险收益率

D.周期主观判断

A.风险错配

B.私密错配

C.期限错配

D.收益错配

E.流动错配

A.低参数敏感性

B.融入投资经理观点

C.不需要对资产收益率预期做判断

D.利用资产的低相关属性

A.量化模型适用于战术资产配置，不适用于战略资产配置

B.战略资产配置结构一旦确定，通常3-5年内再调整各类资产的配置比例

C.基金经理进行战略资产配置，不能单纯运用经验和判断对资产大类进行甄选

D.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比

A.资产间相关性

B.预期收益率

C.预期波动率

D.市场情绪