题目
某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(Y1,Y2,Y3)、3个外生变量(X1,X2,X3)和样本观测值始终为1的虚变量C,样本容量为n。其中第2个方程Y2=α0+α1X1+α2Y3+α3X3+μ2为恰好识别的结构方程。 (1)写出用IV法估计该方程参数的正规方程组: (2)用ILS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出工具变量是如何选取的,并写出参数估计量的矩阵表达式: (3)用2SLS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出Y3的工具变量是什么,并写出参数估计量的矩阵表达式。
第2题
下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
Mt=α0+α1Yt+α2Pt+u1t
Yt=β0+β1Mt+u2t
其中,M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格总指数。
第4题
下列为一完备的联立方程计量经济学模型:
Yt=β0+β1Mt+γ1Ct+γ2It+u1t
Mt=α0+α1Yt+γ3Pt+u2t
其中,M为货币供给量,Y为国内生产总值,P为价格总指数,C,I分别为居民消费与投资。
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