如果看涨期权的delta为0.4，则意味着()。

A.期货价格每变动1元，期权的价格则变动0.4元

B.期权价格每变动1元，期货的价格则变动0.4元

C.期货价格每变动0.4元，期权的价格则变动0.4元

D.期权价格每变动0.4元，期货的价格则变动0.4元

A.标的资产价格每变动1元，期权的价格变动0.4元

B.期权剩余时间每变动一天，期权的价格变动0.4元

C.标的资产价格每变动1%，期权的价格变动0.4%

D.隐含波动率每变动1%，期权的价格变动0.4元

A.0.5

B.0.44

C.0.4

D.1

A.4%

B.40%

C.400%

D.4000%

A.0.7

B.0.5

C.0.3

D.-0.3

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4

A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正

B.看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负

C.看涨期权和看跌期权的delta均为正

D.看涨期权和看跌期权的delta均为负