题目
A.资产波动陛分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
第1题
VaR法来自于()的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
第2题
VaR法来自于()的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
第7题
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D.不能将不同业务,不同类别的市场风险,用一个确切的VaR值来表示
第8题
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
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