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[单选题]

（）给出的是差异收益率。

A.标准普尔指数

B.詹森指数

C.特雷诺指数

D.夏普指数

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第1题

参见教材表6－7中的关于标准普尔500超出无风险收益率的风险溢价以及风险溢价标准差数据。假设标准普尔500指数是你的风险投资组合。a.如果A=4，并假设1926~2009年很好地代表了未来表现的预期，你将分配多少投资到短期国债，多少到股票？b.如果你认为1968~1988年才可以代表未来，你如何投资呢？c.比较以上a和b的答案，你能得出什么样的结论？

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第2题

假定标准普尔500指数的值是1100点，如果一年期国债收益率为3%，标准普尔500股指的预期股息率为2%，一年期的期货价格是多少？如果短期国债收益率低于股息率，比如1%，股指期货价格是多少？

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第3题

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X，过去8年间该资产组合、由标准
普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表：

一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X，过去8年间该资产组合、由标准普尔5a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。

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第4题

2005年，标准普尔500指数成分股的预期收益为67.40，指数点为1150点。10年期美国国债的收益率为4.2%，按FED模型估值法，股指（）。

A.被低估

B.被高估

C.价值趋于合理

D.无法判断

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第5题

表中是道琼斯工业指数（DJIA)和标准普尔500种股票指数（S&P500)1988年至1997年对应股票的收

表中是道琼斯工业指数(DJIA)和标准普尔500种股票指数(S&P500)1988年至1997年对应股票的收益率资料:

表中是道琼斯工业指数（DJIA)和标准普尔500种股票指数（S&P500)1988年至1997年对应

计算两种指数收益率的相关系数，分析其相关程度，以0.05的显著性水平检验相关系数的显著性。

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第6题

在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的
贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？

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第7题

a.根据教材图22-1所示的标准普尔500指数期货合约，如果保证金要求为期货价格的10%乘以250美元，你要交易3月合约需经过经纪人存多少钱？b.如果3月合约期货价格上升至1150美元，如果你按图中所示的价格做多，则你的净投资收益率是多少？c.如果3月合约期货价格下跌1%，你的收益百分比如何？

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第8题

应用1926~2009年的历史风险溢价，你对标准普尔500指数的预期年持有期收益率为多少？无风险利率为3%。

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第9题

标准普尔资产组合每年支付股息率为1%，它现在价值1300点，短期国债收益率为4%，假定一年期的标准普尔期货价格为1330点。构建一个套利策略来证明你一年中的利润等于期货价格的错误估价的值(实际期货价格与理论价格的差值)。
标准普尔资产组合每年支付股息率为1%，它现在价值1300点，短期国债收益率为4%，假定一年期的标准普尔期货价格为1330点。构建一个套利策略来证明你一年中的利润等于期货价格的错误估价的值（实际期货价格与理论价格的差值)。

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第10题

假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目
前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？

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