从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏

望收益率之间的偏离。（）

率之间的偏离。 ()

A.特雷诺指数

B.詹森指数

C.夏普指数

D.道氏指数

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道一琼斯指数

连线的斜率。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．道氏指数

A.市场组合

B.风险收益率

C.组合收益率

D.基金组合

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与()连线的斜率。

A.市场组合

B.风险收益率

C.组合收益率

D.基金组合

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与()连线的斜率。

A.市场组合

B.风险收益率

C.组合收益率

D.基金组合

个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是()。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.阿尔法指数

D.詹森指数