期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。（

A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数

B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。

C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整

D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度

A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数

B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个，应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。

C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动，因此期权Delta套保需要动态调整

D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度

A.期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高；

B.期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降；

C.期权的时间价值与标的商品市价的波动性无关；

D.A和B仅对看涨期权成立。

A.空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失

B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格

C.当标的资产到期日价格低于执行价格时，看跌期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升

D.如果在到期日股票价格低于执行价格，则看跌期权没有价值

A.看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升

B.如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值

C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本

D.期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

A.上升、上升

B.上升、下降

C.下降、上升

D.下降、下降