马尔基尔债券五大定理

证明(马尔可夫定理)：如果随机变量序列X₁，X₂，...，X_n，....，满足条件则对任意给定的ε＞0，恒有

A、如果一种债券的市场价格上涨，则其到期收益率必然下降

B、如果债券的收益率在整个期限内没有发生变化，则价格折扣或升水会随着到期日的接近而增加

C、如果一种债券的收益率在整个期限内没有变化，则其价格折扣或升水会随着债券期限的缩短而以一个不断增加的比率减少

D、债券收益率的下降会引起债券价格的上升

A.马尔基尔理论

B.息票剥离理论

C.三次多项式模型

D.泰勒法则

B.足球运动员

C.鲜美的菜肴

D.估计理论中的著名定理，来自于著名的统计学家：Johann Carl FriedrichG auss和Andrey Andreevich Markov。

A.人们会认为两种选择没有区别

B.人们会倾向于增税而不是发行债券

C.人们会倾向于发行债券而不是增税

D.以上都不正确

判断正误并说明理由。

a.OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。

b.计算OLS估计量无须古典线性回归模型的基本假定。

c.高斯-马尔柯夫定理是OLS的理论依据。

d.在双变量回归模型中, 若拢动项ui服从正态分布, 则b2是B2，更准确的估计值。

e.只有当ui 服从正态分布时，OLS估计量b1b2 才服从正态分布。

f.²是TSS/ESS的比值，

g.给定显著水平α及自由度，若计算得到的|t|值超过临界的t值，则接受零假设。

h.相关系数 与斜率b2同号。

i.p值和显著水平α是一回事儿。