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题目
郎医生采用固定投资比例策略(即两种或多种资产的比例固定)，设定股票与定期存款各占50%。若股价上升后，股票市值为40万元，定期存款为36万元，则下列操作中______合乎既定策略。
A．买入股票4万元
B．买入股票2万元
C．卖出股票4万元
D．卖出股票2万元
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第1题
某投资者采用固定投资比例策略(即两种或多种资产的比例固定)，设定股票与定期存款各占50%。若股价上升后，股票市值为50万元，定期存款为45万元，则操作中（）合乎既定策略。
A．买入股票5万元
B．买入股票2.5万元
C．卖出股票5万元
D．卖出股票2.5万元
第2题
A.项目不占光伏发电规模指标，采用地方备案方式管理
B.中央财政给予一定比例的初始投资补贴
C.享受固定电价或电价补贴，且可以在两种方式中任选其一，即光伏发电标杆电价或全电量 0.42元/千瓦时的电价补贴
D.电网公司提供并网、接入、计量、补贴发放等一揽子服务
第4题
A.66
B.62
C.58
D.54
第5题
下列叙述正确的是()。
A．采用投资组合保险策略，在盘整市场时买高卖低利润有限
B．采用固定投资比例策略，基本上届于逆势操作，一般人不易受主观因素的影响
C．股价下跌时加码摊平策略比较适合小额资金短线操作的投资人
D．采用长期投资短期避险操作方式，股价由近期高点往下跌时，在容忍跌幅范围内不设获利点长期持有
第6题
若采用固定投资比例策略限制股票资产在40%，起始投资组合之股票为 80万元，其余则持有现金，若三个月后股票资产上涨28万元，则此时投资人应采取何种动作？（）
A．卖出价值9.6万元的股票
B．卖出价值10.8万元的股票
C．卖出价值16.8万元的股票
D．不买不卖
第7题
A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用
B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除
C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险
第9题
关于固定投资比例策略的缺点，下列说法不正确的是()。
A．调整标准不好掌握
B．受主观因素或从众心理的影响
C．可以在较长时间范围内维持既定的理财规划方案
D．对于较为复杂的投资组合，计算与调整变得十分复杂
第10题
2005年初以来，你一直是一家共同基金公司的投资总监。该公司是一个积极型股票管理人，在世界范围的股票市场崩溃中，已经损失了许多产品线。目前公司没有提供任何投资组合保险类产品。然而，与营销部门的交谈表明，市场对这类投资工具仍有较高需求。由于近来股票市场表现强劲，投资者希望锁定收益，这种需求最近已经增长。此外，石油价格飙升使人们认为市场有可能出现调整。a）市场研究表明，你的许多竞争对手采用固定比例组合保险策略（CPPI），市场部渴望更多地了解这种方法，要求你对其进行解释。请描述这种策略的基本思路，并评价其优点和缺点。b）你的一个客户需要你举例说明固定比例组合保险策略在实践中如何发挥作用，并准备了两张表。先假定乘数为5，请在表1中填入缺失的数据；再假定乘数为1，在表二中填入缺失的数据。初始资产为100万欧元，保本下限为初始价值的90%。为简便起见，假设在固定收益部分没有利息收入，并且股票价格跟踪欧元区Stoxx50指数。（提示：在表中“期初”，按相应价格进行资产配置；在“期末”，获得所配置资产相应的市场价格）
比较表1和表2的策略和结果，并对客户进行解释。你会考虑哪些因素来决定最优乘数的大小？
c）客户不相信CPPI法对其投资组合来说是一种正确的方法，这样你会有做不成这类产品的风险。所以，你必须给他提供备选方法。请进一步描述两种静态和两种动态的投资组合保险策略。d）你尊重客户希望遵循一个投资组合保险策略的意愿，但就投资组合中的股权部分而言，你喜欢一种积极型的方法，而客户则持怀疑态度，并偏爱一种被动型的策略。请讨论和比较积极型与被动型管理的优缺点。e）经过长时间的讨论，客户同意你采用CPPI策略覆盖整个投资组合，但可用积极型管理方法来管理高风险部分。这部分管理是基于套利定价理论（APT）。你最近的研究显示有一个两因素模型最好地描述了股票和债券的回报。下表中给出了各因素的敏感性和平均回报率。假设未来这种关系保持不变。
你建议客户投资20万欧元于股票，80万欧元于债券。假设无风险利率为1%，试计算投资组合对每一种因素的敏感性和对每一种因素的风险溢价，并使用你所获得的数据简要说明你的建议所依据的理论。
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