度量投资风险的方法中，（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A.名义值法

B.敏感性方法

C.波动性方法

D.VaR方法

A.最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失

B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险

D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是()。

A.名义量法

B.敏感性分析法

C.VaR方法

D.压力测试法

A.名义量法

B. 敏感性分析法

C. VaR方法

D. 压力测试法

A.金融资产价格的变化程度

B.金融资产风险损失的数量

C.金融资产价值相对于某种市场因子的敏感程度

D.金融资产价值相对于某种市场因子的变化程度

A．VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C．p为金融资产在持有期Δt内的损失D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C．Ap为金融资产在持有期△￡内的损失 D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失

D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术