詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（)得出的预期收益率之差来评价基

A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

B.C基金的业绩表现比预期的差

C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系

A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

B．C基金的业绩表现比预期的差

C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系

A.特雷诺指数

B. 夏普指数

C. 詹森指数

D. 上证综合指数

A.主动型基金的关键因素在于基金经理水平高低

B.主动型基金需要选股，基金经理操作水平的高低决定了收益的大小

C.被动型指数基金不太依赖基金经理的能力

D.被动型基金非常依赖基金经理的能力

A.主动型基金的关键因素在于基金经理水平高低

B.主动型基金需要选股，基金经理水平的高低决定了收益的大小

C.被动型指数基金不太依赖基金经理的能力

D.被动型基金非常依赖基金经理的能力

A、主动型基金的关键因素在于基金经理水平的高低

B、主动型基金需要选股，基金经理操作水平的高低决定了收益的大小

C、被动型指数基金不太依赖基金经理的能力

D、被动型基金非常依赖基金经理的能力

A.资本资产定价(CAPM)

B.证券市场线(SML)

C.套利定价模型(APT)

D.资本市场线(CML)

A.投资发达市场时，因为市场的参与者以机构投资人居多、讯息差较小，赚取市场平均 收益的概率大，我该善用海外QDII基金、ETF与指数被动投资

B.投资新兴市场时，参与者以散户为主，由于资讯的不对称，容易产生特定超额收益， 我委托专业经理人操作的基金组合，能掌握主动投资带来的超额收益

C.无论投资任何地区市场，我都能通过自身的选股能力，轻易取得超额收益

D.无论投资任何地区市场，选择多样化、投资品类多的公、私募基金去获取市场平均收益，是大概率事件

A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系

B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现

A．夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系

B．足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

C．不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

D．当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现