历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样，与现实不符合． （)

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同

B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布

C.被认为是最精准贴近的计算方法

D.以最近发生过的数据作为数据来源

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

A.成分组成

B.概率

C.风险偏好

D.未来损益

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值

B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值

C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值

D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的

在1iaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

A.历史模拟法

B.参数法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法