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如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有()。

A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

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更多“如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有()。A.预”相关的问题

第1题

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有()。

A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元

B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法

D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

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第2题

如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

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第3题

如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

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第4题

某企业外汇头寸持有期为1天,置信水平为90%,VaR的计算结果为1000万美元,这意味着()。

A.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不少于1000万美元

B.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不超过1000万美元

C.企业预期在每100个普通的交易日内,有10天价值减少会超过1000万美元

D.企业预期在每100个普通的交易日内,其中的90天,外汇头寸价值减少不超过1000万美元

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第5题

下列关于VaR的描述正确的有()。

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期

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第6题

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择()。A.90%~9

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择()。

A.90%~99%

B.90%~95%

C.95%~99%

D.95%~99.9%

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第7题

下列关于VaR的描述正确的有()

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期

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第8题

如果在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元()此题为判断题(对,错)。
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第9题

在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是()。A.VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下,利率、

在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是()。

A.VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VAR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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第10题

在风险度量中,关于VaR,内容不正确的是()。 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下,
利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.Ap为金融资产在持有期△£内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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