题目
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
第1题
A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
第2题
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
第3题
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
第4题
A.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不少于1000万美元
B.企业预期概率为90%时,外汇头寸的价值将减少,但每天减少的价值不超过1000万美元
C.企业预期在每100个普通的交易日内,有10天价值减少会超过1000万美元
D.企业预期在每100个普通的交易日内,其中的90天,外汇头寸价值减少不超过1000万美元
第5题
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期
第6题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
第7题
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期
第9题
在风险度量中,关于VAR,内容不正确的是()。
A.VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VAR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
第10题
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