下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。

A.β系数=0

B.收益率的标准差=0

C.与市场组合收益率的相关系数=0

D.β系数=1＜br＞

A.贝他系数＝0

B.收益率的标准差＝0

C.与市场组合收益率的相关系数＝0

D.贝他系数＝1

A.风险报酬额=投资总额？风险报酬率

B.风险报酬率=风险报酬系数？标准差

C.无风险报酬率=资金时间价值

D.风险越大，实际获得的报酬率就越高

E.投资报酬率=无风险报酬率 风险报酬率

A.风险报酬额=投资总额×风险报酬率

B.风险报酬率=风险报酬系数×标准差

C.无风险报酬率=资金时间价值

D.风险越大，实际获得的报酬率就越高

E.投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率

A.风险报酬额=投资总额×风险报酬率

B.风险报酬率=风险报酬系数×标准差

C.无风险报酬率=资金时间价值

D.风险越大，实际获得的报酬率就越高

E.投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B．无风险资产的β=0

C．无风险资产的标准差=0

D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

下列关于离散系数的说法正确的是（）。

A．用Ro表示

B．也称为标准差系数

C．离散系数大说明数据的离散程度也就大

D．离散系数小说明数据的离散程度也就小

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

A．两只基金收益相同的情况下，选择夏普比率小的

B．夏普比率越大，说明承担一定风险，所获得的收益越大

C．贝塔系数越高，基金的波动性就会越大

D．如果两只基金的收益相同，最好选择标准差比较小的