对于零息票债券，麦考莱久期与到期期限相同。（）

下列关于久期描述正确的是（）。

A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

A.等于;大于

B.大于;等于

C.小于;等于

D.大于;小于

A.贴现债券的麦考利久期等于它的到期时间

B.直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间

C.到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长

D.息票率不变的情况下，债券到期时间越长，久期越长

A.0.703

B.-0.703

C.-0.747

D.0.747

A.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

B.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

C.对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

D.麦考利久期的单位是年

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（）其到期期限。

A．大于

B．等于

C．小于

D．无法比较

A.麦考莱

B.特雷诺

C.夏普

D.罗斯

久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

A．麦考莱

B．特雷诺

C．夏普

D．罗斯

久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

A．麦考莱

B．特雷诺

C．夏普

D．罗斯