下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是（)A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森a

D.贝里比率

A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉？夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

A.特雷诺指数定义波动性风险为风险

B.投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好

C.詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的

D.与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广

A．均以资本资产定价模型为基础

B．三类指数的计算都与市场组合发生直接联系

C．所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择

D．特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

A.均以资本资产定价模型为基础

B.三类指数的计算都与市场组合发生直接联系

C.所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择

D.特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定

针对詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的计算公式，下列说法错误的是()。

A 都含有无风险收益指标

B 都含有大盘指数收益指标

C 都含有测度风险的指标

D 都含被评估组合的实际收益指标

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

A．β系数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．特雷诺指数