题目
以下关于跟踪误差描述正确的是()。
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第1题
以下关于跟踪误差描述正确的是()。
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第2题
A.投资组合与指数之问的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第3题
A.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
B.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标
C.跟踪误差是一个绝对风险指标
D.主动管理基金的跟踪误差通常比较小
第4题
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔比率
D.风险价值VAR
第5题
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率
B.跟踪误差
C.贝塔系数
D.风险价值VaR
第6题
A.被动投资者的目标是在成本允许的情况下,尽量减少跟踪误差
B.投资组合总收益波动率越大,跟踪误差越大
C.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
D.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
第7题
以下关于跟踪偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是()。
A.由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
C.某一天基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%
D.在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零
第8题
A.指数基金的跟踪误差通常较高
B.主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响,跟踪误差较小
C.波动率是一个相对风险指标,跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标
D.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准
第9题
A.跟踪误差小,反应股票组合的跟踪偏离度小
B.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
C.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
第10题
A.完全复制跟踪误差最大
B.抽样复制所使用的样本股票数目最多
C.优化复制跟踪误差最大
D.优化复制所使用的样本股票数目最多
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