当市场收益率曲线大幅波动时，债券到期收益率与其实际回报率之间的误差较小。（)

A.当息票利率大于到期收益率时，债券的市场价值大于面值

B.当息票利率小于到期收益率时，债券的市场价值大于面值

C.当市场利率变动时，期限较短的债券的价格波动率小T期限较长的债券

D.当市场利率变动时，低利息支付的债券的价格波动率小于高利息支付的债券

E.当市场利率变动时，低利息文付的债券的价格波动率大于高利息支付的债券

A.利率在所有期限点上都不变

B.收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动

C.收益率曲线是水平状态

D.利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降

A.零息债券的到期收益曲线是纯收益曲线

B.即期收益率曲线不是纯收益曲线

C.附息债券的收益率曲线是当期债券收益率曲线

D.以上说法都正确

A.债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系

B.当市场预期收益率变动时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度成正比关系

C.债券到期时间越临近，债券价格的波动幅度变大，并且是以递增的速度变大

D.对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度

A.将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线

B.它反映了债券偿还期限与收益的关系

C.理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

D.收益率曲线总是斜率大于零

关于收益率曲线叙述不正确的是()

A.将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线

B.它反映了债券偿还期限与收益的关系

C.理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

D.收益率曲线总是斜率大于零

A.将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线

B.它反映了债券偿还期限与收益的关系

C.理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构

D.收益率曲线总是斜率大于零