利率风险的管理方法有：

（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A．缺l21分析

B．久期分析

C．外汇敞口分析

D．风险价值方法

下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

B．当久期缺El为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

以下关于久期的论述正确的是（）。

A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C．久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

A.财政担保 　　

B.限额管理 　　

C.经济资本配置 　　

D.久期分析 　　

E.对冲 　　

A.A. 现金流匹配策略

B.B. 久期免疫策略

C.C. 动态财务分析

D.D. 利率敏感性策略

久期缺日是资产加权平均久期与负债加权久期和（）乘积的差额。

A．收益率

B．资产负债率

C．现金率

D．市场利率

A．债券到期收益率降低，则久期变短

B．债券息票利率提高，则久期变长

C．债券到期时间减少，则久期变长

D．零息债券的久期等于它的到期时间

下列关于久期缺口的理解，正确的有()。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加

B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少

C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响

D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 ()

A．正确

B．错误