在现代风险收益模型中，风险是用（）定义的。A．资产价格的波动率B．资产收益率的波动率C．资产可能亏

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A.个别风险

B.贝塔值

C.期望值

D.收益的标准差

A．现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha

B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0

C．Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益

D．Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

A.个别风险

B.贝塔

C.收益的标准差

D.收益的方差

A.将风险定义为最大回撤的波动率

B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布

D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益

A.资产的市场价格P_t，收益率R_t是随机变量。

B.在不考虑股利收入的情况下，资产收益率服从正态分布

C.模型只考虑一个单期的静态收益率

D.所有的投资者都能获得完全充分的信息，并对每种资产的收益和风险产生不同的预期

A.单因素模型

B.多因素模型

C.APT模型

D.CAPM模型

A．单因素模型

B．多因素模型

C．APT模型

D．CAPM模型

A.单因素模型

B．多因素模型

C. APT模型

D. CAPM模型