以下哪种情况下，将甲乙两种资产进行投资组合可以实现零风险水平下正的投资回报率？ （A) 甲乙两种资产均具有正的投资回报率，且两者回报率完全正相关 （B) 甲乙两种资产均具有正的投资回报率，且两者回报率不相关 （C) 甲乙两种资产均具有正的投资回报率，且两者回报率完全负相关 （D) 甲乙两种资产均具有正的投资回报率，且两者回报率相关性低

A.正投资

B.负投资

C.零投资

D.其余各项均不正确

A.投资组合具有风险分散的效果，随着组合中股票数目的增加，投资组合的风险将变为0。

B.对于多项资产的投资组合，其系统风险为单项资产系统风险的加权平均

C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险

D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响

A.资产甲较优，因为风险较低

B.资产乙较优，因为期望回报率较高

C.两者无差别

D.两者无法比较，取决于投资者的风险态度

A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上

B.构造投资组合过程中，那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的

C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征

D.最小方差组合是风险最小的投资组合