当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化

A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

C.该项资产没有风险

D.如果市场投资组合的风险收益率上升10%,则该单项资产的风险也上升10%。

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为15%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为10%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

A.不正确

B.正确

C.不正确

D.正确

A.市场投资组合的无风险收益率

B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

C.该组合中所有单项资产各自的β系数

D.该组合的无风险收益率

A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%