关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（)。 A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D.如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D.如果β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率

A.市场风险

B.非系统风险

C.个别风险

D.再投资风险

A.如果三个资产都不相关并且无卖空约束，则原来的三个资产都不是有效组合

B.给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高

C.没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高

D.如果三个资产都不相关并且有卖空约束，则原来的三个资产中可能有有效组合

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为15%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为10%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

A.资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B.证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C.贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D.证券收益取决于其贝塔的大小

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数