下列关于计算VaR值参数选择的说法中，正确的有（）。

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（）

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（）。

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.第二个参数表示当逻辑计算为“真”时返回的值

B.第二个参数表示当逻辑计算为“假”时返回的值

C.第三个参数表示当逻辑计算为“真”时返回的值

D.第三个参数表示当逻辑计算为“假”时返回的值

A.第二个参数表示当逻辑计算为“真”时返回的值

B.第二个参数表示当逻辑计算为“假”时返回的值

C.第三个参数表示当逻辑计算为“真”时返回的值

D.第三个参数表示当逻辑计算为“假”时返回的值

下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E．VaR只用做市场风险计量与监控

A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁