题目
下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有()
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要
C .如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短
第1题
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有()
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
第2题
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有()。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
第3题
A.用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高
B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低
C.使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短
D.使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高
E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁
第4题
A.用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高
B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平可以适当放低
C.使用者是监管者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,时间间隔要短
D.使用者是经营者,取决于成本和收益,时间间隔越短,成本越高
E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR,是因为其资产组合变动频繁
第5题
A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99%
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
第6题
A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99%
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
第7题
A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
第8题
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,则时间间隔应该短
第9题
A.如果模型是用来决定与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时问间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组变动频繁,则时问问隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
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