下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（）。

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些

E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B.对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E.如果模型的使用者是监管者，时间问隔应该短