下列表述中正确的是()。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C.该证券组合不存在无效集

D.该证券组合机会集是一条直线

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.组合风险会小于加权平均风险

C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率

B.两项资产收益的协方差越大时，说明两项资产收益率之间的关系密切

C.两项资产收益之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大

D.当两项资产收益的相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

A.其投资机会集(有效集)是一条资产组合曲线(可行集)

B.资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性

C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数

D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

A.A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿

B.B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

E.E.