关于现代投资组合理论中的资产收益相关性，以下表述正确的是（）

A.A.高度相关性，投资组合收益变化大

B.B.高度相关性，投资组合收益变化小

C.C.低相关性，投资组合收益变化大

D.D.低相关性，投资组合收益变化小

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.股票、债券、债券基金视为低风险、低收益资产

B.存款、国债、货币基金视为低风险、低收益资产

C.债券基金视为中高风险、中高收益资产

D.股票、期货、期权视为极高风险、极高收益资产

E.股票型基金、外汇投资组合视为高风险、高收益资产

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.A.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

A.A.I、III

B.B.I、II、IV

C.C.II、III

D.D.I、II、III、IV

A.资产配置的概念是指投资者根据自身的风险厌恶程度和资产风险收益特征，确定各类资产的投资比例。

B.资产配置目的是降低投资风险和增加投资收益。

C.资产配置的核心是以系统化分散投资的方式来降低非系统性风险，在可忍受的风险范围内追求最大投资收益。

D.从长期来看，决定投资收益率的并非买入卖出时机，而是投资组合配置。

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度

A.A.LP可选择的投资工具可以分为四大类，国债、企业债、上市公司股权、另类投资

B.B.理性投资选择的两个基本判断准则：夏普比率(收益/风险)、效用函数：U(r,σ)

C.C.所有投资者在风险一定情况，选择收益最大的资产;收益一定情况，选择风险最小资产

D.D.LP之所以选择VC/P

E.E.因为VC/PE资产与其他金融工具相关性低且VC/PE投资市场不是有效市场