下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（)。

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.组合风险会小于加权平均风险

C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

A.A.强调构成组合的证券应多元化

B.B.承担的风险越大，收益越高

C.C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D.D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

A.降低投资组合的整体风险

B.降低组合中的可分散风险

C.对组合中的系统风险没有影响

D.提高风险的收益率

E.增加投资组合的整体风险

A.购买力风险

B.公司特有风险

C.市场风险

D.利率风险

A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B.B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ