题目
A.A.能预测突发事件的风险
B.B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的…致性
C.C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.D.能充分度量非线性金融工具的风险
第1题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第2题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第3题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第4题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第5题
计算VaR值的基本方法有:()。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛法
C.历史模拟法
D.收益分析法
第6题
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第7题
A.A.方差一协方差法和历史模拟法
B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第8题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第9题
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第10题
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!