运用“Excel应用”中的“价差套利与跨式期权”的电子数据表，回答以下问题：a.依据“Excel应用”给出的期权价格，画出执行价格为130美元时跨式期权的收益与利润图。b.依据“Excel应用”给出的期权价格，画出执行价格为120美元与130美元时牛市价差套利头寸的收益与利润图。

A.买入跨式期权

B.卖出跨式期权

C.买入垂直价差期权

D.卖出垂直价差期权

A.买人宽跨式套利

B.卖出宽跨式套利

C.买人跨式期权

D.卖出跨式期权的损益图

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

A．期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利

B．商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业

C．期现套利只能通过交割来完成

D．当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会

A.跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

B.宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

C.跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

D.底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。

A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)

A.现期价格价差期权

B.期现价格价差期权

C.牛市价格价差期权

D.熊市价格价差期权

A.牛市看涨期权垂直套利

B.熊市看涨期权垂直套利

C.水平套利

D.买入跨式套利

A.跨式套利

B.蝶式套利

C.宽跨式套利

D.飞鹰式套利

A.牛市价差

B.买入跨式

C.卖出跨式

D.熊市价差