价格价差期权包括（)。

A.保证金制度

B.每日价格最大波动限制

C.执行价格和买卖价差的限制

D.头寸限制和执行限制

A.价差大小

B.价差的波动性

C.价格的波动性

D.价差的绝对值

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权

B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权

C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权

D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

A.垂直价差交易

B.对角价差交易

C.水平价差交易

D.蝶形价差交易

A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高

B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

A.熊市价差期权组合

B. 买入认购期权

C. 买入认沽期权

D. 牛市价差期权组合