比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是()。

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

A.蝶式期权组合

B.跨式期权组合

C.宽跨式期权组合

D.日历期权组合

宽跨式组合(Strangle)由相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权构成，其中看涨期权的协议价格低于看跌期权的协议价格。()

A.到期日相同

B.执行价格不同

C.看涨期权

D.看跌期权

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A.买入一份看涨期权

B.买入一份宽跨式组合期权

C.卖出一份看涨期权

D.卖出一份跨式组合期权