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[单选题]

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276

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更多“某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为”相关的问题

第1题

某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276

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第2题

某投资者买进执行价格为280美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为l5美分／蒲式耳。卖出执行价格为290美分／蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为ll美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（)美分／蒲式耳。

A、290

B、284

C、280

D、276

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第3题

请教：2009年6月期货从业考试期货基础知识预测试题（2)第1大题第18小题如何解答？

【题目描述】

第18题：某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。

A．290

B．284

C．280

D．276

【我提交的答案】：

【参考答案与解析】：

正确答案：B

答案分析：

该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利，净权利金为4，损益平衡点=280+4=284。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

什么叫多投投看涨期权垂直套利？权利金怎么会是4呢？

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第4题

某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权，权利金为11美分/蒲式耳，买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权，权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。

A.286

B.284

C.290

D.280

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第5题

3月17日，某投资者买人5月玉米的看涨期权，权利金为18．25美分/蒲式耳，执行价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290．5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。

A.5．25

B.6．75

C.7．5

D.7．75

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第6题

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳

A.5.7

B.6

C.20

D.26

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第7题

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为（）

A.牛市看跌期权垂直套利

B.熊市看跌期权垂直套利

C.转换套利

D.反向转换套利

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第8题

根据以下内容，回答15~16题。芝加哥期货交易所6月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买

进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5．5美分/蒲式耳。设执行价格X，权利金C，市场价格S。下列关于买进看涨期权说法，错误的是（）。A．当S＞X＋C时，盈利=S-(X+C)B．当S=X＋C时，盈亏平衡 C．当X＜S＜X＋C时，亏损=S-X+CD.当X≤S时，最大亏损C

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第9题

3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当()。

A.执行该看涨期权，并买进大豆期货

B.放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货

C.执行该看涨期权，并买进大豆现货

D.放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

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第10题

某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分/蒲式耳。

A.4

B.6

C.8

D.10

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