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[单选题]

3月17日，某投资者买人5月玉米的看涨期权，权利金为18．25美分/蒲式耳，执行价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290．5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。

A.5．25

B.6．75

C.7．5

D.7．75

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第1题

1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨.1670元／吨。某套利者以该价格同时卖出3月.买人5月玉米合约，等价差变动到（）元／吨时，交易者平仓获利最大（）

A.70

B.80

C.90

D.20

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第2题

某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买人1手3月玉米合约。但此后价格不涨反跌，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的作法为（）。

A.平均买低

B.平均卖高

C.金字塔式买入

D.金字塔式卖出

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第3题

某投资者在2月份以500点的权利金买人一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（）。

A.20500点

B.20300点

C.19700点

D.19500点

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第4题

根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。该套利为（）。

A.买人宽跨式套利

B.卖出宽跨式套利

C.买人跨式期权

D.卖出跨式期权的损益图

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第5题

某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的做法为()。

A.平均买低

B.平均卖高

C.金字塔式买

D.金字塔式卖出

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第6题

某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入5手3月玉米合约。此后价格果然上升，期间他分三次买入3手、2手、1手3月玉米合约。该投资者的操作方法为()。

A.平均买低

B.平均卖高

C.金字塔式买入

D.金字塔式卖出

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第7题

某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为l7美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（）美分。

A.6;4

B.6;5

C.8;4

D.8;5

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第8题

某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的做法为（）。

A.平均买低

B.平均卖高

C.金字塔式买入

D.金字塔式卖出

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第9题

某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买人2手3月铜期货合约，同时卖出

5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨，69 500元/吨和69 850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利l50元/吨。

A．67 680元/吨，68 930元/吨，69 810元/吨

B．67 800元/吨，69 300元/吨，69 700元/吨

C．68 200元/吨，70 000元/吨，70 000元/吨

D．68 250元/吨，70 000元/吨，69 890元/吨

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第10题

12月1日某套利者欲在美国猪腹肉期货上进行跨期套利，他观察到各月份期货合约的报价如下： 2月62.65 3月62.77 5月63.85 7月63.72 8月61.10

A.最佳牛市套利的入市机会是买3月/卖5月

B.最佳的熊市套利入市机会是卖7月/买8月

C.牛市套利若想盈利，应在价格看涨阶段，选择较弱的月入市价差为-0.54

D.熊市套利若想获利，应在价格看跌时选择较强的月入市价差为2.36

E.买2月/卖3月的月入市价差为-0.21

F.卖5月/买7月的月入市价差为0.65

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某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为()元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

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