某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权，权利金为11美分/蒲式耳，买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权，权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。

A.不行权

B.行权

C.行权、不行权都一样

D.都不对

A.小于9500点

B.大于等于9500点小于10000点

C.大于等于10000点小于10500点

D.大于10500点等于11100点

A.按照期权的执行价格卖出期货合约

B.对冲平仓

C.持有到期或放弃权利

D.按照期权的执行价格买入期货合约

A.买方不会执行期权；

B.买方的损失为其支付的权利金；

C.买方执行期权可以获利；

D.买方的盈利随市价的上涨而增加。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

A.买方不会执行期权；

B.买方执行期权可以获利；

C.买方的亏损随市价的降低而增加；

D.买方的盈利正是卖方的损失。

A.买入看涨期权，敲定价格为900每桶

B.买入看跌期权，敲定价格为950每桶

C.买入看跌期权，敲定价格为950每桶;同时卖出相同数量的看涨期权，敲定价格为900每桶

D.买入看涨期权，敲定价格为900每桶;同时卖出相同数量的看跌期权，敲定价格为950每桶

A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约

B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高

C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作

D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低

A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权

B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

D.以上方案都不合适

A.该期权的内在价值为2元

B.该期权处于实值状态

C.该期权的时间溢价为3.5元

D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元