题目
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险量度,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第2题
A.A.方差一协方差法和历史模拟法
B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第3题
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第4题
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第8题
不属于常用的风险价值法的是()。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡洛模拟法
D.情景分析法
第9题
计算VaR值的基本方法有:()。
A.方差一协方差法
B.蒙特卡洛法
C.历史模拟法
D.收益分析法
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