不属于常用的风险价值法的是（)。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法

A.历史模拟法

B.回归分析法

C.参数法

D.蒙特卡洛模拟法

A.换元法

B.历史模拟法

C.参数法

D.蒙特卡洛法

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.市盈率法

目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛法

D.算术平均法

A.方差—协方差方法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.情景分析法

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法

A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

A.蒙特卡洛模拟法

B.最小二乘法

C.方差—协方差法

D.历史模拟法

E.敏感性分析法

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)