题目
两种风险资产的CAPM。
在经济体中只有两种风险资产:股票和房地产,供给50%的是股票,50%的是房地产。因此,市场投资组合中含一半股票与一半房地产。股票的标准差是0.20,房地产的标准差是0.20,两者的相关系数是0。市场参与者(A) 的平均风险厌恶系数是3,r,为每年0.08。
第1题
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
第2题
A.I、II、IV
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III
第8题
在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了()。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
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