在资本资产定价模型（CAPM)中，度量了（)。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投

A.资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B.证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C.贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D.证券收益取决于其贝塔的大小

A.资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B.证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C.贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D.证券收益取决于其贝塔的大小

A.股利贴现模型(DDM)

B.套利定价模型(APT)

C.单因素模型(市场模型)

D.资本资产定价模型(CAPM)

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式 中。[E(rm-rf)]表示的是（）

（）在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APr)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的