题目
第3题
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
第4题
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
第5题
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
第6题
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.系统性风险
第7题
资本资产定价模型。近化投资理论中的资本资产定价模型(CAPM)设定,一定时期内证券(普通股)的平均回报率与证券的波动性即所谓β系数(波动性是对风险的度量)有如下关系:
从方程(3)估计的α2会是真实α2的一个无偏估计吗?如果不是,它是α2的一致估计吗?如果不是,你建议使用什么样的补救措施?
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