题目
A.市场组合的风险就是市场风险
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率
D.市场组合的β系数为1
第3题
A.市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数=1
B.市场组合的贝他系数=1
C.市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替
D.个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险
第4题
A.如果一项资产的 β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第5题
关于套利组合,下列说法中,不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零,即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
第6题
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第7题
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
第8题
下列关于资产配置组合模型的说法,不正确的是()。
A.金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性
B.哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益
C.纺锤型结构适合成熟市场
D.梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构
第9题
A.可以用于度量个别证券的系统风险
B.不能反映个别证券收益率与市场平均收益率直接的变动关系
C.当β<1时,说明该证券所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时,说明该证券所含的系统风险与市场组合的风险一致
第10题
β系数是对于构建投资组合的重要指标,关于β系数下列说法说不正确的是()。
A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D.实践中的β值难以确定
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