β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法说不正确的是（)。A．β系数表示了某证券对市

A.风格投资对于把握市场热点、赢得超额收益具有重要意义

B.利用上市公司财务报表附注中主营业务收入的分行业信息将证券市场信息传递的“摩擦”进行量化

C.在中国市场，我们采用多种指标定义股票的风格，均发现过去赢家风格组合和输家风格组合在未来表现具有显著的差异

D.构建的“伪集团公司”收益率可正向显著地预测股票的未来收益

A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

C.贝塔系数是用历史数据来计算的

D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标

A．当大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

B．通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建B值为0.75的资产组合

C．B系数衡量证券所面临的系统性风险，当B=0时，证券的预期收益率为0

D．B=2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3%

下列关于贝塔系数的说法中，正确的选项是（）。

Ⅰ、贝塔系数反映投资组合对市场变化的敏感度；Ⅱ、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标；Ⅲ、贝塔系数反映投资组合对基准组合的偏离度；Ⅳ、贝塔系数反映投资组合持仓与基准不同的部分

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ

A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标

B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数

C、若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致

D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

A.风险来源于不确定性，如果事物是确定的，那么也就不存在风险

B.在完善的资本市场上，证券投资组合的所有风险都应该得到风险补偿

C.风险按照其来源形式可以分为市场风险和公司特别风险

D.β系数是用于衡量不可分散风险的重要的指标

A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.β系数的绝对数值越大，表明证券承担的系统风险越大

C.β系数是计量单个证券随市场移动趋势变动的指标

D.β系数衡量的风险可以通过证券投资组合分散掉

A.①③

B.②④

C.①②③

D.①③④

A.β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标

B.β系数可以衡量出个别股票的市场风险

C.β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险

D.单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布

E.投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对