关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlbl+x2b2+…+xn bn=0

C.该组合具有正的期望收益率，即xlE(rl)+x2E(r2)+…+xnE(rn)＞0

D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

A.套利组合中通常只包含风险资产

B. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C. 若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合是无风险的

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合是无风险的

A.不需要投资者增加任何投资

B.套利组合中各种证券的权数加总为零

C.套利组合的预期收益率必须为正数

D.套利组合因素灵敏度系数为1

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合是无风险的

A.套利组合中通常只包含风险资产

B.套利可能需要通过卖空来实现

C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产

D.套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相同

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

A.期权的到期月份不同

B.期权的买卖方向相l司

C.期权的执行价格不同

D.期权的类型不同

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ