在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（）

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是()。

A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．△p为金融资产在持有期△t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.Ap为金融资产在持有期Δt内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失

D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.VaR方法可用来度量不同类型的风险

B.VaR无法说明最糟糕的情形

C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失

D.VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ