下列关于VAR的说法，不正确的是()。

下列关于VaR的说法，不正确的是（）。

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

A.无功功率的单位是 Var

B.感性负载的无功功率都是正值

C.容性负载的无功功率都是负值

D.无功功率是负载电阻消耗的功率

A.无功功率的单位是 Var

B.感性负载的无功功率都是正值

C.容性负载的无功功率都是负值

D.无功功率是负载电阻消耗的功率

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融工具的风险

A.A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B.B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C.C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D.D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融厂具的风险

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题