更多“假设市场中无风险利率为5%,市场指数的收益率为15%,某股票的贝塔值等于1.2,股票价格为20元。如果投资者预计该股票一年后股票价格会上升24元,那么该股票属于下述何种情况?”相关的问题
第1题
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。
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第2题
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价()
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第3题
某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。
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第4题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第5题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少?
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第6题
你估计来年市场指数的收益率会达到 15%。国库券收益率为6%。美孚公司股票未修正的贝塔值是1.30。如果应用美林公司的修正的贝塔值,你预计来年这只股票的收益率是()。
A.15.0 %
B.15.5 %
C.16.0 %
D.16.8 %
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第7题
已知无风险收益率为10%,市场要求的收益率为15%,HF公司股票的β值为1.5。如果预计HF公司明年的每股红利D1=2.50美元。g=5%,则该公司的股票售价为()
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第8题
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
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第9题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()。
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第10题
某股票的β系数为3,无风险利率为5%,股票市场的收益率为12%,则该股票的必要报酬率应为()
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